اندیکاتور چیست؟ آموزش اندیکاتورها به زبان ساده

اندیکاتور چیست؟ آن‌ها به عنوان ابزارهایی عمل می‌کنند که با استفاده از روابط ریاضی مشخصی بر روی قیمت، حجم معاملات یا هر دو، به تشکیل می‌پیوندند. این ابزارها جهت ارائه هشدارها، پیش‌بینی‌ها و تأیید تحلیل‌ها استفاده می‌شوند. آموزش اندیکاتورها به تحلیلگران کمک می‌کند تا سرعت و دقت تحلیل‌های خود را افزایش دهند.

استفاده از اندیکاتورها به عنوان سیگنال‌های خرید و فروش معاملاتی بسیار متداول است. با این حال، نیازی به استفاده از همه اندیکاتورها نیست و می‌توان تعدادی را انتخاب کرد که برای تصمیم‌گیری بهتر در معاملات مفید هستند. اندیکاتورها اغلب به صورت ترکیبی با یکدیگر استفاده می‌شوند تا نتایج دقیق‌تر و قابل اعتماد‌تری ارائه شود.

در این مقاله، قصد داریم تا به توضیح اندیکاتورهای تشخیص روند بپردازیم و هفت شاخص برتر را معرفی کنیم.

آموزش تحلیل تکنیکال (مبتدی تا پیشرفته)

اندیکاتورهای تشخیص روند

ابزارهای معامله برای معامله‌گران و تحلیلگران تکنیکال شامل ابزارهای نموداری هستند که سیگنال‌های خرید و فروش را تولید می‌کنند و یا روندها و الگوهای موجود در بازار را نمایش می‌دهند. برای تشخیص روند، روش‌های مختلفی وجود دارد و یکی از این روش‌ها، استفاده از اندیکاتورهای تشخیص روند در تحلیل تکنیکال است. اما برای بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار، تشخیص روند با استفاده از اندیکاتورها چالشی است. در بازارهای مالی، قیمت در حال حرکت به سمت خاصی است و این جهت و سمت خاص را روند یا Trend نامیده می‌شود. روند می‌تواند در سه حالت صعودی (Up Trend)، نزولی (Down Trend) و خنثی (Sideway) قرار گیرد.

بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند کدامند؟

به ‌طورکلی، دو نوع اساسی از اندیکاتور در تکنیکال وجود دارد:

 روندها (Trends)

بعضی از اندیکاتورها قادرند روند بازار یا جهت قیمت را نمایان سازند. به این معنا که آنها بیانگر آن هستند که قیمت یک دارایی در صعود، نزول یا خنثی قرار دارد. میانگین متحرک و باندهای بولینگر از محبوب‌ترین اندیکاتورهای ترند هستند.

روند و خط روند چیست؟

اسیلاتورها (Oscillators)

نوسانگرها یا اسیلاتورها، به هدف درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان می‌پردازند. در واقع، آنها به عنوان دماسنج هیجانات فعالیت کنندگان بازار عمل می‌کنند. اسیلاتورها حول یک خط مرجع یا داخل محدوده‌ای خاص نوسان می‌کنند. آنها در نمودار قیمت قرار نمی‌گیرند، بلکه در بالا یا پایین نمودار قیمت قرار می‌گیرند. به‌عنوان مثال، اسیلاتورهایی مانند MACD و RSI می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.

معمولاً معامله‌گران در هنگام تجزیه و تحلیل یک دارایی از چندین شاخص فنی مختلف به صورت پشت سر هم استفاده می‌کنند. با وجود تنوع گزینه‌ها، معامله‌گران باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنند که برای آن‌ها مناسب‌تر هستند و سپس با نحوه عملکرد آن‌ها آشنا شوند.

در این بخش، ما به معرفی هفت اندیکاتور تشخیص روند بازار می‌پردازیم.

اندیکاتور های تشخیص روند

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک، یک ابزار پرکاربرد در تجزیه و تحلیل تکنیکال است که در بازه‌ای زمانی مشخص، از طریق خط میانگین، امکان تعیین و مشخص کردن قیمت وجود دارد. این اندیکاتور دارای انواع مختلفی است، از جمله SMA و EMA که هر یک قابل استفاده در تحلیل تکنیکال هستند و تفاوت آن‌ها در حساسیت نسبت به تغییرات قیمت وجود دارد.

میانگین متحرک ساده (SM)

در میانگین متحرک ساده، قیمت ‌های چند دوره قبل با هم جمع شده و به تعداد تقسیم می‌ شود.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

در محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA)، قیمت‌های اخیر بیشترین تأثیر را در محاسبه میانگین دارند. به عبارت دیگر، در فرآیند میانگین گیری از قیمت‌ها، وزن بیشتری به دوره‌های اخیر اختصاص داده می‌شود نسبت به دوره‌های قبلی. این ویژگی میانگین متحرک نمایی را از سایر انواع میانگین متحرک متمایز می‌کند و اهمیت بیشتری به اطلاعات جدیدتر می‌دهد.

این اندیکاتور، مبتنی بر میانگین قیمت‌ها است و با نمایش یک خط بر روی نمودار، اطلاعات را به نمایش می‌گذارد. میانگین متحرک در بازه‌های زمانی خاصی مانند ۱۰ روز، ۲۰ دقیقه، ۳۰ هفته و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین، در طول مدت زمان بلند نیز می‌توان از میانگین‌های متحرک ۲۰۰ روزه، ۱۰۰ روزه، ۵۰ روزه و غیره استفاده کرد. این اندیکاتور در استراتژی‌های مختلف قابل استفاده است، اما استفاده اصلی آن در تشخیص روند بازار است. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران این اندیکاتور را بهترین اندیکاتور تشخیص روند معرفی می‌کنند.

بولینگر باند (Bollinger Band)

یکی از اندیکاتورهای تشخیص روند، بولینجر باند است. این اندیکاتور با استفاده از 3 خط، شامل خط میانی که معادل میانگین متحرک ساده است و خط بالایی و پایینی که دو انحراف استاندارد مثبت و منفی از میانگین متحرک ساده را نشان می‌دهند، طراحی می‌شود. این خطوط قیمت را در یک کانال قرار می‌دهند. بولینجر باند به خوبی نوسان‌هایی که در قیمت اتفاق می‌افتد را نمایش می‌دهد. معمولاً میانگین متحرک در بازه زمانی ۲۰ روزه در نمودارهای معاملاتی استفاده می‌شود.

اندیکاتور بولینگر باند چیست؟

پارابولیک سار (Parabolic SAR)

اندیکاتور پارابولیک سار به معنای “توقف و تغییر جهت” است. این اندیکاتور به همراه گسترش روند در طول زمان، قیمت را پیگیری می‌کند. در نمودار، این اندیکاتور به صورت نقطه در زیر یا بالای قیمت قرار می‌گیرد. هنگامی که قیمت در حال افزایش است، اندیکاتور زیر قیمت‌ها قرار می‌گیرد و هنگامی که قیمت کاهش می‌یابد، اندیکاتور بالای قیمت‌ها قرار می‌گیرد.

اندیکاتور تمساح (Aligator)

این اندیکاتور از میانگین متحرک‌هایی تشکیل شده است که هرکدام ورودی‌های خاص خود را دارند. این اندیکاتور شامل سه میانگین متحرک ساده است که عبارتند از: خط آرواره (Jaw)، دندان ها (Teeth) و لب‌های تمساح (Lips).

خط آبی اندیکاتور الیگیتور (Jaw)

این خط، که میانگین متحرک ساده است، به عنوان فک تمساح (Jaw) شناخته می‌شود. دوره زمانی معمولاً 13 کندل (بازه‌های زمانی) است که بر روی 8 کندل قبلی اعمال می‌شود. در این مورد، 13 روز (بدون در نظر گرفتن روزهای کاری) و 8 کندل (معادل 8 روز معامله) استفاده می‌شود.

خط قرمز اندیکاتور الیگیتور (Teeth)

این خط، که میانگین متحرک ساده است، به عنوان دندان‌های تمساح (Teeth) شناخته می‌شود. دوره زمانی معمولاً 8 کندل (بازه‌های زمانی) است که بر روی 5 کندل آخر اعمال می‌شود.

خط سبز یا لب‌های تمساح (Lips)

این منحنی نیز از میانگین متحرک ساده تشکیل شده است و به عنوان لب های تمساح (Lips) شناخته می‌شود. دوره زمانی معمولاً ۵ کندل (بازه‌های زمانی) است که بر روی ۳ کندل قبلی اعمال می‌شود.

مک دی (MACD)

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این اندیکاتور، همانطور که از نام آن پیداست، همگرایی و واگرایی میانگین متحرک قیمت را نشان می‌دهد.

این اندیکاتور به دو دسته «کلاسیک» و «جدید» است.

• اندیکاتور MACD کلاسیک از دو منحنی و یک نمودار میله‌ای تشکیل شده است. منحنی قرمز به عنوان سیگنال و منحنی آبی به عنوان MACD شناخته می‌شود. همچنین، اختلاف بین این دو منحنی در هر نقطه توسط یک نمودار میله‌ای نشان داده می‌شود.

اندیکاتور MACD شامل دو میانگین متحرک نمایی به نام خط مکدی (خط آبی) و خط سیگنال (خط قرمز) است. خط مکدی تند و پرنوسانی دارد، در حالی که خط سیگنال کند و کمتر تلاطم دار است؛ این تفاوت ناشی از تفاوت در روش میانگین‌گیری بین خط مکدی و خط سیگنال است. قسمت سوم این اندیکاتور هیستوگرام است که با خطوط عمودی اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهد.

اندیکاتور مکدی چیست؟

• مکدی جدید شامل یک نمودار میله‌ای مشکلی رنگ است که همان میله‌های هیستوگرام را نشان می‌دهد، و همچنین یک میانگین متحرک قرمز که خط سیگنال را نمایش می‌دهد. در واقع، در مکدی جدید، خط مکدی به صورت هیستوگرام تبدیل شده است و خط سیگنال نیز نمایانگر آن است. این موضوع باعث شده است تا برخی از نظر دهندگان، اندیکاتور مکدی جدید را نسبت به مکدی کلاسیک ناقص تلقی کنند.

اندیکاتور RSI

RSI که مخفف عبارت “شاخص قدرت نسبی” است، در رده اسیلاتورها قرار می‌گیرد و دارای دوره زمانی ۱۴ است. اسیلاتورها مانند دماسنجی برای نشان دادن هیجانات و احساسات بازار عمل می‌کنند و در نوسان دور یک خط مرکزی یا بین سطوح مشخصی جابجا می‌شوند. شاخص RSI اطلاعاتی درباره روند معاملات و محدوده‌های اشباع خرید و فروش ارائه می‌دهد. وقتی شاخص بر روی عدد ۷۰ یا بالاتر از آن قرار می‌گیرد، به محدوده اشباع خرید رسیده‌ایم و منتظر برگشت قیمت به سمت پایین یا اصلاح در روند صعودی هستیم. وقتی شاخص به محدوده ۳۰ کاهش می‌یابد، اشباع فروش اتفاق افتاده و منتظر برگشت قیمت به سمت بالا یا اصلاح در روند نزولی هستیم.

اندیکاتور RSI چیست؟ چگونه به کمک آن معامله کنیم؟

اندیکاتور MFI

جریان پول یا MFI (Money Flow Index) یک نمودار فنی است که علاوه بر حجم، از داده‌های قیمت نیز استفاده می‌کند تا سیگنال‌ها را در محدوده اشباع خرید یا فروش شناسایی کند. برخی تحلیلگران MFI را به عنوان RSI حجمی در نظر می‌گیرند. درباره اعدادی که توسط این شاخص ارائه می‌شود، باید توجه داشت که اعداد بالای 80 به عنوان اشباع خرید محسوب می‌شوند و اعداد زیر 20 اشباع فروش را نشان می‌دهند.

اندیکاتور MFI چیست و چگونه به کمک آن معامله کنیم؟

اندیکاتور Stochastic

استوکاستیک یک عضو از خانواده اسیلاتورها است و به عنوان یکی از بهترین ابزارها برای تشخیص انتهای روند شناخته می‌شود. قبل از وقوع برگشت قدرتمند قیمت، استوکاستیک سیگنال برگشت را ارائه می‌دهد. استوکاستیک یک اسیلاتور است که بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و ناحیه تعادل آن بین سطوح ۲۰ تا ۸۰ تعریف شده است که شباهتی با MFI دارد. ناحیه زیر سطح ۲۰ ناحیه اشباع فروش و ناحیه بالای سطح ۸۰ ناحیه اشباع خرید نامیده می‌شود. در این اندیکاتور، از دو خط به نام K% و D% استفاده می‌شود و خط D% به مراتب اهمیت بیشتری نسبت به خط دیگر دارد. این اسیلاتور بر اساس تمایل قیمت‌های پایانی به حرکت به سمت بالا در حالت روند صعودی و به سمت پایین در حالت روند نزولی کار می‌کند.

اندیکاتور استوکاستیک چیست و چگونه به کمک آن معامله کنیم؟

سخن پایانی

در این مقاله، تلاش شده است بهترین اندیکاتورها و اسیلاتورها را به شما معرفی کنیم. بهترین عملکرد اندیکاتورها در زمانی است که بازار دارای روند است و در زمان بازار خنثی، عملکرد مناسبی ندارند. در بازارهای خنثی، اسیلاتورها عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند.
از اندیکاتورها و اسیلاتورها برای شناسایی روند و بررسی هیجانات بازار، و همچنین بدست آوردن سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌شود.

بهترین اندیکاتورهای تشخیص واگرایی