اندیکاتور باند بولینگر یک ابزار تحلیل تکنیکال است که از خطوط روندی تشکیل شده است و بر اساس مفهوم انحراف معیار استوانه‌ای عمل می‌کند. این خطوط دو ناحیه اشباع، یکی در بالای میانگین متحرک ساده (SMA) و دیگری در پایین آن، ایجاد می‌کنند. اندیکاتور باند بولینگر توسط تاجری به نام جان بولینگر اختراع شده است و با هدف ارائه اطلاعات درباره شرایط اشباع خرید و اشباع فروش به سرمایه‌گذاران طراحی شده است. در ادامه، به بررسی جامع اندیکاتور باند بولینگر و نحوه عملکرد آن می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
اندیکاتور چیست؟ به زبان ساده
فهرست محتوا
اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) چیست؟
در دهه ۱۹۸۰، جان بولینگر این اندیکاتور را اختراع کرد. با مطالعه تحرکات قیمت در گذشته بازار، بولینگر موفق به ایجاد آن شد. اندیکاتور باند بولینگر قابل استفاده در تمام بازارهای مالی از جمله بورس، بازار ارز و ارزهای دیجیتال است و می‌توان آن را در اکثر بازه‌های زمانی مورد استفاده قرار داد، از دقیقه تا ماهانه. همانطور که اشاره شد، این اندیکاتور از سه عنصر تشکیل شده است (دو انحراف معیار و یک میانگین متحرک ساده) که در کنار یکدیگر، دو باند بالایی و پایینی را تشکیل می‌دهند.
به طور کلی، باند بولینگر به سوال “آیا روند قیمت به صورت نسبی صعودی یا نزولی است؟” پاسخ می‌دهد. در صورتی که قیمت در باند بالایی قرار گیرد، نشانه قدرت خریداران و روند صعودی است. در صورتی که قیمت در باند پایینی قرار گیرد، نشانه قدرت فروشندگان بالا و روند نزولی است. همچنین، مانند سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، اگر باند بولینگر با ابزارهای دیگر مانند اندیکاتور RSI ترکیب شود، قدرت واضح‌تری خواهد داشت.
فرمول باند بولینگر
برای استفاده از این اندیکاتور، نیازی به محاسبات خاصی ندارید. در هر پلتفرم تجارتی که استفاده می‌کنید، با جستجوی نام اندیکاتور (به عنوان مثال “Bollinger Bands”) می‌توانید آن را به‌راحتی استفاده کنید.
برای محاسبه اندیکاتور Bollinger Bands، ابتدا باید میانگین متحرک ساده (SMA) را محاسبه کنید. تنظیمات پیش‌فرض اغلب از SMA با دوره ۲۰ استفاده می‌کنند. SMA ۲۰ دوره، میانگین قیمت‌های بسته شدن در ۲۰ دوره قبل را محاسبه می‌کند.
مرحله بعدی محاسبه انحراف معیار است که برای اندازه‌گیری پراکندگی قیمت‌ها نسبت به میانگین متحرک ساده استفاده می‌شود. پس از محاسبه انحراف معیار، آن را به معادلات وارد می‌کنیم تا باند بالا و پایین بدست آید. فرمول محاسبات به‌صورت زیر است:
باند بالا = میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره + (۲ × انحراف معیار ۲۰ دوره قیمت)
باند پایین = میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره – (۲ × انحراف معیار ۲۰ دوره قیمت)
اندیکاتور Bollinger Bands و کاربرد های آن
اندیکاتور باندها (Bands) یکی از اندیکاتورهای محبوب در تحلیل تکنیکال است. بسیاری از معامله‌گران معتقدند که هر زمان قیمت به سمت باند بالا نزدیک می‌شود، بازار وارد فاز اشباع خرید می‌شود، و هر زمان قیمت به سمت باند پایین نزدیک می‌شود، بازار وارد فاز اشباع فروش می‌شود. این اندیکاتور برای تحلیل بازار و اتخاذ تصمیمات معاملاتی از اهمیت بالایی برخوردار است.
مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور باندها عبارتند از:
- شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش: با نزدیک شدن قیمت به باند بالا، ممکن است بازار در حال ورود به فاز اشباع خرید باشد و با نزدیک شدن قیمت به باند پایین، ممکن است بازار در حال ورود به فاز اشباع فروش باشد. این اطلاعات می‌توانند در تصمیم‌گیری معاملاتی مفید باشند.
- تشخیص تغییرات روند: انتقال قیمت از باند بالا به باند پایین و بالعکس می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات روند بازار باشد. معامله‌گران می‌توانند از این تغییرات برای تشخیص سیگنال‌های ورود و خروج استفاده کنند.
- شناسایی افزایش و کاهش شدت حرکت قیمت: وقوع باندهای بیضی شکل و تقارنی نشان‌دهنده کاهش شدت حرکت قیمت است، در حالی که انباشتگی باندها و بزرگ شدن فاصله بین آنها نشان‌دهنده افزایش شدت حرکت قیمت است.
- تعیین سطوح پشتیبانی و مقاومت: باندها می‌توانند به عنوان سطوح پشتیبانی و مقاومت در بازار عمل کنند. قیمت‌ها ممکن است در مرزهای باندها به توقف بخورند و از آنجا روند جدیدی را شروع کنند.
فشار در باند بولینگر
تغییرات در نوسانات قیمت باعث تغییر در اندازه باندها می‌شود. با کاهش نوسانات قیمت، مشاهده می‌کنیم که باندها به یکدیگر نزدیک‌تر و فشرده‌تر می‌شوند. با افزایش نوسانات قیمت، باندها از یکدیگر دورتر و کاهش فشردگی نشان می‌دهند. در شرایطی که فشار و فشردگی ایجاد می‌شود، معامله‌گران می‌توانند این فشردگی را به عنوان نشانه‌ای از وجود رنج فعلی روند، ایجاد روند احتمالی و افزایش نوسانات در آینده تلقی کنند. هر چه باندها از یکدیگر فاصله بیشتری داشته باشند، احتمال ایجاد روند بیشتر می‌شود. با این حال، این شرایط به تنهایی سیگنال معاملاتی مناسبی را ارائه نمی‌دهند و نیاز به تحلیل و بررسی دقیق‌تر دارد.
در تصویر بالا، مثالی از فشردگی در نمودار بیتکوین را مشاهده می‌کنید. معامله‌گران پس از این فشردگی، احتمال تغییر روند، افزایش نوسانات و فرصت‌های معاملاتی را در نظر می‌گیرند. پس از این فشردگی، شاهد ایجاد روند نزولی در ادامه روند نزولی قبلی هستیم.
در تصویر بالا، نمودار قیمتی بیتکوین را مشاهده می‌کنید. در این تصویر، یک روند صعودی برجسته است که در آن باندها از یکدیگر فاصله می‌گیرند.
نکته مهم: در ابتدا و انتهای یک روند، معمولاً شاهد فشردگی و نزدیک شدن باندها به یکدیگر هستیم. همچنین، در میانه روند، هنگامی که اصلاح رخ می‌دهد، ممکن است فشردگی را مشاهده کنیم. هنگامی که در نمودار یک روند (صعودی یا نزولی) قرار داریم، باندها از یکدیگر فاصله می‌گیرند و فشردگی کاهش می‌یابد.
شکست ها (Breakouts)
تقریباً 90٪ از تحرکات قیمت در بازه بین باندهای بالا و پایین باند بولینگر رخ می‌دهد. با این حال، در برخی موارد ممکن است شاهد شکست باندها باشیم. شکست باندها در بالا یا پایین، به عنوان یک حادثه مهم مورد توجه قرار می‌گیرد. با این حال، شکست باندها تنها به تنهایی به عنوان سیگنال معاملاتی در نظر گرفته نمی‌شوند و بسیاری از سرمایه‌گذاران اشتباهاً فرض می‌کنند که شکست یا عبور قیمت از یک باند، سیگنال خرید یا فروش است. در واقع، شکست باندها هیچ سرمایه‌گذاری در مورد جهت و میزان حرکت قیمت در آینده ارائه نمی‌دهند. آنها تنها یک هشدار بوده و نشان می‌دهند که قیمت دارایی ممکن است تغییراتی داشته باشد و نیاز به بررسی بیشتر دارد. برای تصمیم‌گیری صحیح در مورد معاملات، نیاز به استفاده از سایر ابزارها و شرایط بازار است.
در تصویر بالا، نمونه‌هایی از شکست یا شکست‌های فیک در نمودار قیمت را مشاهده می‌کنید. شکست‌ها و شکست‌های فیک پس از آن ممکن است تغییراتی در نمودار قیمتی را نشان دهند. شکست یا شکست‌های فیک در واقع نقطه عطفی هستند که نشان‌دهنده تغییر در روند قیمت است و ممکن است تغییری در روند قیمتی را پیش بینی کنند. این شکست‌ها نشان‌دهنده تغییر در تعامل بین خریداران و فروشندگان است و می‌توانند نشانگر حالت اشباع خرید یا فروش در بازار باشند.
میانگین متحرک ساده (SMA)
میانگین متحرک ساده می‌تواند نقشی از جهت حمایت یا مقاومت در قیمت داشته باشد. در صورتی که قیمت در باند پایینی قرار داشته باشد، میانگین متحرک ساده در بالای قیمت قرار می‌گیرد و می‌تواند نقش مقاومت را در قیمت ایفا کند. همچنین، در صورتی که قیمت در باند بالایی قرار داشته باشد، میانگین متحرک ساده در پایین قیمت قرار می‌گیرد و می‌تواند نقش حمایت را در قیمت ایفا کند.
در تصویر بالا، شاهد نمونه‌هایی از حمایت و مقاومت ایجاد شده توسط میانگین متحرک ساده در باند بولینگر روی نمودار قیمت بیت کوین هستیم.
محدودیت های Bollinger Bands
این اندیکاتور به تنهایی یک سیستم معاملاتی مستقل نیست، بلکه به عنوان یک اندیکاتور طراحی شده است تا به معامله گران اطلاعاتی درباره نوسانات قیمت ارائه دهد. جان بولینگر توصیه می‌کند از این اندیکاتور همراه با سایر اندیکاتورها یا ابزارهای دیگری استفاده کنید تا سیگنال‌های مطمئن‌تری را دریافت کنید. برخی از ابزارهای پیشنهادی او شامل MACD و RSI هستند.
همچنین لازم به ذکر است که استفاده از میانگین متحرک 20 دوره‌ای و 2 انحراف معیار مناسب نیست و در هر شرایط و برای همه کاربران مناسب نمی‌باشد. معامله گران می‌توانند میانگین متحرک ساده و انحراف معیار را بر اساس نیازهای خود تنظیم کنند.
سخن پایانی
تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های محبوب برای تحلیل بازارهای مالی است. در این مقاله، به بررسی باند بولینگر به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم. باند بولینگر می‌تواند یک ابزار مفید برای معامله‌گران باشد تا سطح اشباع خرید و فروش را ارزیابی کنند. برخی از کاربردهای آن، مانند فشار در باند بولینگر، برای معاملات جفت ارزها به خوبی کار می‌کنند. همانطور که پیشتر اشاره شد، برای استفاده بهتر و مطمئن‌تر از این ابزار، می‌توانید آن را با دیگر ابزارها ترکیب کنید تا سیگنال‌های بهتری دریافت کنید. همچنین به خاطر داشته باشید که استفاده از این اندیکاتور نیاز به تمرین و تسلط کافی دارد؛ بدون تمرین و آموزش کامل، استفاده از این اندیکاتور ممکن است باعث ضررهای سنگین شود.
اندیکاتور بعدی:
اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟ چگونه به کمک آن معامله کنیم؟
پیشنهاد مطالعه:
