بهترین اندیکاتورهای تشخیص واگرایی

در بازارهای مالی، تحلیل واگرایی یکی از بهترین ابزارها برای بررسی نمودارهای قیمت است. معامله‌گران و تحلیلگران می‌توانند از واگرایی استفاده کنند تا روند احتمالی بازارها را تشخیص داده و سیگنال‌های خرید یا فروش دریافت کنند. واگرایی به حرکت قیمت در نمودار اشاره دارد که در جهتی متفاوت با شاخص‌های فنی (مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها) بازار قرار می‌گیرد. اگر معامله‌گران بتوانند واگرایی را به درستی تشخیص دهند، می‌توانند تحلیل‌های خود را بهبود بخشند. در صورت تمایل به آشنایی با لیستی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص واگرایی، این مقاله برای شما تهیه شده است.

واگرایی چیست؟

آشنایی با بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی

با ما همراه باشید تا با بهترین اندیکاتورهای تشخیص واگرایی آشنا شوید:

تشخیص واگرایی با اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور حرکتی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و برای سنجش سرعت و تغییرات اخیر قیمت به‌کار می‌رود.

اندیکاتور RSI چیست؟ چگونه به کمک آن معامله کنیم؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان ساز یا نمودار خطی عددی است که در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ نمایش داده می‌شود. این شاخص، که در سال ۱۹۷۸ معرفی شد، سیگنال‌هایی را درباره حرکت صعودی و نزولی قیمت به معامله‌گران ارائه می‌دهد.

مقدار RSI بالاتر از ۷۰ به‌معنی اشباع خرید و مقدار پایین‌تر از ۳۰ به‌معنی اشباع فروش است. با توجه به این اندیکاتور، معامله‌گران می‌توانند اطلاعات مهمی درباره اشباع خرید و اشباع فروش دریافت کنند و از آن برای تصمیم‌گیری مناسب در معاملات خود استفاده کنند. این موضوع را می‌توانید در این مقاله درباره RSI بیشتر بخوانید.

در تصویر بالا یک واگرایی معمولی منفی در RSI را مشاهده می کنید.

اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI (Commodity Channel Index) یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص واگرایی و نوسانگری بر پایه حرکت است. این شاخص فنی، میزان اختلاف بین قیمت فعلی و میانگین تاریخی قیمت را محاسبه کرده و برای تشخیص نقاط اشباع خرید یا فروش (اشباع خرید یا اشباع فروش) در یک نمودار قیمتی استفاده می‌شود.

محدوده اندیکاتور CCI بین -۱۰۰ تا +۱۰۰ قرار دارد. وقتی که مقدار CCI از محدوده +۱۰۰ به بالا حرکت می‌کند، نشان‌دهنده اشباع خرید است. به عبارت دیگر، این ممکن است نشانگری برای این باشد که قیمت فعلی بیش از حد ارزش گذاری شده است و قابلیت کاهش در آینده دارد. از طرفی، وقتی که CCI در محدوده -۱۰۰ به پایین قرار می‌گیرد، نشان دهنده اشباع فروش است؛ به این معنی که قیمت فعلی کمتر از ارزش واقعی آن است و احتمال افزایش قیمت در آینده وجود دارد.

در تصویر بالا، یک نمونه واگرایی در اندیکاتور CCI را مشاهده می کنید.

اندیکاتور OBV

یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص واگرایی، شاخص حجم در تعادل (OBV) است که با استفاده از جریان حجم، تغییرات قیمت را در آینده پیش‌بینی می‌کند. این شاخص به‌عنوان یک شاخص فنی، با تمرکز بر عمق احساسات جامعه بازارهای مالی، توانایی کمک به معامله‌گران در ارزیابی صعود یا نزول بازار را دارد.

شاخص OBV برای اولین بار توسط جوزف گرانتویل در سال 1963 معرفی شد. او با توجه به تأثیر بالای حجم در بازار که آن را نیروی کلیدی بازار می‌نامید، شاخص OBV را طراحی کرد. این شاخص قادر است بر اساس تغییرات حجم، حرکت‌های عمده بازار را پیش‌بینی کند. گرانتویل باور داشت که اگر قیمت به‌طور چشمگیری افزایش یابد ولی حجم تغییرات چشمگیری نداشته باشد، در نهایت قیمت به سمت بالا حرکت خواهد کرد یا بازگشت قیمت به سقوطی بزرگ منجر خواهد شد. این شاخص، یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی در بازار است.

در تصویر بالا مشاهده می کنید که قیمت در حال افزایش است اما اندیکاتور OBV در حال کاهش است؛ این اتفاق یک واگرایی است.

اندیکاتور Stochastic

در دهه 1950، جورج لین اندیکاتور تصادفی (Stochastic) را معرفی کرد. این اندیکاتور توانایی محاسبه قیمت بسته شدن یک دارایی و محدوده ارزش آن در یک بازه زمانی از پیش مشخص را داراست. در واقع، شاخص Stochastic یک شاخص فنی است که به منظور ارائه سیگنال‌های معامله برای ورود یا خروج از فرصت‌ها استفاده می‌شود و قابلیت درک آن به سادگی و در عین حال دقت بالایی دارد.

این شاخص که به عنوان یک نوسانگر (استوکیستیک) عمل می‌کند، به‌منظور نمایش زمانی که یک دارایی به منطقه بیش‌خرید یا فروش بیش‌ازحد می‌رسد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین، استفاده از اندیکاتور Stochastic به همراه سایر ابزارها و شاخص‌ها مانند RSI می‌تواند بسیار مفید باشد تا سیگنال‌ها و تحلیل‌های موردی درباره آینده بازار تأیید شوند.

در این اندیکاتور، زمانی که خط بالاتر از 80 قرار می‌گیرد، به عنوان منطقه اشباع خرید در نظر گرفته می‌شود و اگر خط زیر 20 باشد، به عنوان منطقه اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.

در تصویر بالا یک واگرایی منفی بین نمودار بیت کوین و اندیکاتور استوکاستیک مشاهده می کنید.

تشخیص واگرایی با اندیکاتور MFI

اندیکاتور جریان پول (Money Flow Index) یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص واگرایی است. این اندیکاتور، علاوه بر حجم معاملات، از داده‌های قیمت نیز برای شناسایی سیگنال‌ها در محدوده خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد دارایی‌ها استفاده می‌کند. تحلیلگران برخی، اندیکاتور MFI را همان RSI حجمی در نظر می‌گیرند. در رابطه با اعداد ارائه شده توسط این شاخص، باید توجه داشت که اعداد بالای 80 نشان‌دهنده اشباع خرید و اعداد زیر 20 نشان‌دهنده اشباع فروش هستند.

اندیکاتور MFI چیست؟

در تصویر بالا یک واگرایی مخفی مثبت در نمودار btc با اندیکاتور MFI  را مشاهده می کنید.

یادتان باشد واگرایی مخفی با واگرایی معمولی متفاوت است که در مقاله واگرایی توضیح دادیم.

تشخیص واگرایی با اندیکاتور Momentum

شاخص حرکت Momentum یکی از ابزارهای اساسی در تحلیل تکنیکال است که برای تعیین قدرت یا ضعف قیمت استفاده می‌شود. این شاخص با اندازه‌گیری میزان افزایش یا کاهش قیمت‌ها، نشانگری برای قدرت یا ضعف قیمت در آینده ارائه می‌دهد.

بسیاری از تحلیلگران به اعتقاد دارند که بازارهای مالی بیشتر از سقوط، به افزایش پیش خواهند رفت. بنابراین، استفاده از اندیکاتور Momentum در بازارهایی که در مسیر رشد قرار دارند، بسیار مفید است و اهمیت زیادی دارد.

در تصویر بالا یک واگرایی معمولی مثبت در چارت بیت کوین براساس اندیکاتور مومنتوم می بینید.

تشخیص واگرایی با اندیکاتور MACD

یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص واگرایی در لیست، شاخص واگرایی میانگین متحرک (MACD) است که به تفصیل رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت را نشان می‌دهد. این اندیکاتور ابتکار آقای جرالد بی اپل در سال 1970 بود که آن را معرفی کرد و در ادامه دیگر افراد آن را تکمیل کردند.

اندیکاتور MACD چیست؟

در تصویر بالا یک واگرایی معمولی منفی را براساس اندیکاتور مک دی مشاهده می کنید.

تشخیص واگرایی یکی از عناصر اساسی در حرکت قیمت در بازار مالی است که می‌تواند سیگنال‌های بسیار مهمی از آینده بازارها را به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران ارائه دهد. اما تشخیص واگرایی به خوبی بدون استفاده از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی چندان ساده نیست. در این مقاله، به بررسی برخی اندیکاتورها و اسیلاتورها برای تشخیص واگرایی پرداخته شده است. اما قبل از استفاده از این ابزارها، شما باید قادر باشید واگرایی را به خوبی درک و تشخیص دهید. برای این منظور، پیشنهاد می‌کنیم مقاله “تشخیص واگرایی در بازار مالی” را مطالعه کنید.

پیشنهاد میکنم مطالعه کنید:

اندیکاتور چیست؟

آموزش تحلیل تکنیکال