اندیکاتور مکدی (MACD) چیست و چگونه به کمک آن معامله کنیم؟

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست ؟اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD)، که به اختصار MACD نامیده می‌شود، یکی از اسیلاتورهای محبوب و شناخته شده است. MACD از ترکیب میانگین‌های متحرک با دوره‌های 9، 12 و 26 تشکیل شده است و دارای کاربردهای فراوانی در معاملات است. این اندیکاتور به ما کمک می‌کند تا جهت، قدرت و شدت روند را تشخیص دهیم. در این مقاله، به بررسی اندیکاتور MACD و کاربردهای آن پرداخته می‌شود. با ما همراه باشید تا بیشتر در این مورد بدانید.

اندیکاتور چیست؟ به زبان ساده

اندیکاتور مکدی MACD چیست؟

میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) یا اندیکاتور MACD، رابطه‌ای بین میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. این اندیکاتور توسط جرالد آپل در سال 1979 اختراع شده است و از سه جزء اصلی تشکیل شده است.

خط مکدی

این خط که به رنگ آبی دیده می شود، از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی  26 دوره ای و 12 دوره ‌ای بدست آمده است.

خط سیگنال

این خط که به رنگ قرمز دیده می شود، یک میانگین متحرک نمایی 9 دوره ‌ای می‌ باشد که عبور آن از خط مکدی به معامله گر می تواند سیگنال های خوبی دهد.

میله‌ های هیستوگرام

میله‌های هیستوگرام در اندیکاتور MACD نمایانگر اختلاف بین دو خط MACD و خط سیگنال هستند و به صورت خطوط عمودی نشان داده می‌شوند. اندازه میله‌های هیستوگرام به اندازه اختلاف بین خط MACD و خط سیگنال بستگی دارد. هنگامی که اختلاف بین دو خط بزرگ است، میله‌های هیستوگرام بلندتر خواهند بود، و در صورت کاهش اختلاف، میله‌های هیستوگرام کوتاهتر می‌شوند. یک نکته مهم درباره میله‌های هیستوگرام این است که در صورت عدم وجود اختلاف بین خط MACD و خط سیگنال، روی خط صفر قرار می‌گیرند.

اندیکاتور مکدی MACD به ما چه می گوید؟

MACD، یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی، می‌تواند در دو حالت مثبت یا منفی باشد. وقتی خط MACD (خط آبی) بالاتر از خط سیگنال (خط قرمز) قرار دارد، MACD مثبت است. این نکته مهم است که وقتی قیمت دارایی در حال افزایش است، میانگین کوتاه مدت (خط MACD) معمولاً بالاتر از میانگین بلندمدت است؛ زیرا میانگین کوتاه مدت حساسیت بیشتری نسبت به قیمت فعلی دارد. بنابراین، این نشانگر یک حرکت مثبت در قیمت دارایی است.

برعکس آن، وقتی خط MACD (خط آبی) پایین‌تر از خط سیگنال (خط قرمز) قرار دارد، MACD منفی است و نشانگر یک حرکت منفی در قیمت دارایی است. این حرکت مثبت یا منفی ممکن است نشان دهنده یک موج اصلاحی یا تغییر روند باشد. MACD به معامله‌گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند آیا حرکت اخیر قیمت نشان دهنده تغییر در روند اصلی است یا خیر؛ همچنین، آن‌ها را در تصمیم‌گیری درباره زمان ورود به یک موقعیت معاملاتی، افزایش موقعیت معاملاتی و یا خروج از آن کمک می‌کند. تقاطع و شکست خطوط MACD و سیگنال در همان راستای روند اصلی قابل اعتمادتر هستند.

با توجه به توضیحات فوق، تقاطع خط MACD و سیگنال یک نقطه ورود معتبر به معامله می‌باشد و می‌تواند نقطه قوی‌ای برای ورود به معامله باشد.

در تصویر بالا، تقاطع خط MACD و خط سیگنال در یک روند نزولی قابل مشاهده است. خط MACD توانست خط سیگنال را به سمت بالا بشکند، که نشانگر یک سیگنال صعودی است. این سیگنال صعودی بیانگر یک موج اصلاحی در روند نزولی است، نه تغییر روند کلی. پس از تشخیص این تقاطع، می توانید وارد معامله خرید شوید. همچنین، هنگامی که خط MACD توانست خط سیگنال را به سمت پایین بشکند، می توانید از معامله خارج شوید.

در تصویر بالا، یک نمونه دیگر از تقاطع خط MACD با خط سیگنال در یک روند صعودی قابل مشاهده است. این تقاطع یک تقاطع صعودی است و خط MACD توانسته خط سیگنال را به سمت بالا بشکند. مشاهده می‌شود که این تقاطع در انتهای موج اصلاحی نزولی در روند صعودی رخ داده و پس از آن قیمت توانسته روند صعودی خود را ادامه دهد و موج دیگری از صعود را آغاز کند. بنابراین، پس از این تقاطع، می‌توانید وارد معامله خرید شوید. همچنین، هنگامی که خط MACD توانست خط سیگنال را به سمت پایین بشکند، می‌توانید از معامله خرید خارج شوید.

در تصویر بالا، یک نمونه از تقاطع خط MACD با خط سیگنال در ادامه یک روند نزولی قابل مشاهده است. این تقاطع یک تقاطع نزولی است و خط MACD توانسته خط سیگنال را به سمت پایین بشکند. مشاهده می‌شود که پس از یک موج اصلاحی صعودی در روند نزولی، یک تقاطع نزولی ایجاد شده است که می‌توان از آن برای نقطه ورود به معامله فروش استفاده کرد. همچنین، زمانی که خط MACD توانست خط سیگنال را به سمت بالا بشکند، می‌توان از معامله فروش خارج شد.

در تصویر بالا، یک نمونه از تقاطع نزولی بین خط MACD و خط سیگنال در یک روند صعودی قابل مشاهده است. در این تقاطع، خط MACD توانسته از خط سیگنال به سمت پایین عبور کند. پس از این تقاطع، می‌توان وارد معامله فروش شد و در صورتی که خط MACD توانست خط سیگنال را به سمت بالا بشکند، می‌توان از معامله فروش خارج شد. همچنین، یکی از اطلاعات مهمی که می‌توان از MACD به دست آورد، واگرایی بین آن و قیمت است که در ادامه به طور کامل بررسی خواهیم کرد.

واگرایی MACD چیست؟

واگرایی به عنوان حرکت قیمت در جهت مخالف با حرکت یک اندیکاتور تعریف می‌شود. به عنوان مثال، زمانی که قیمت در حال حرکت صعودی به سمت بالا است، اما اندیکاتور در حال حرکت به سمت پایین است، از واگرایی صحبت می‌کنیم. واگرایی به دو نوع واگرایی معمولی و واگرایی مخفی تقسیم می‌شود که در ادامه آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.

بعد از شناسایی واگرایی، می‌توان از روش‌ها و ابزارهای دیگری برای یافتن نقطه ورود مناسب استفاده کرد. در مثال‌های زیر، از الگوهای کندلی و سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی نقاط ورود استفاده شده است.

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

واگرایی معمولی

واگرایی معمولی در انتهای یک روند قابل مشاهده است و ممکن است نشانه‌ای از تغییر روند باشد. واگرایی معمولی دو نوع مثبت و منفی دارد. در انتهای یک روند نزولی، ممکن است با یک واگرایی معمولی مثبت روبرو شویم. در واگرایی معمولی مثبت، قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند و کف‌های قیمتی پایین‌تر از هم ایجاد می‌کند، اما در MACD خطوط کف به سمت بالا هستند. همچنین، در انتهای یک روند صعودی ممکن است با یک واگرایی معمولی منفی روبرو شویم. در این واگرایی، قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و سقف‌های بالاتر ایجاد می‌کند، اما در MACD خطوط سقف به سمت پایین هستند.

در تصویر بالا، واگرایی معمولی مثبت در انتهای روند نزولی مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده احتمال تغییر روند است. پس از این واگرایی، روند قیمت از نزولی به صعودی تغییر می‌کند. پس از تشخیص واگرایی، می‌توانید از روش‌های دیگری برای تعیین نقطه ورود استفاده نمایید. در تصویر بالا، از الگوهای کندلی برای تحلیل استفاده شده است؛ با تشخیص الگوی کندلی اینگالف صعودی، می‌توان در معامله خرید وارد شد.

در تصویر بالا، یک نمونه از واگرایی معمولی منفی در انتهای روند صعودی قابل مشاهده است، که نشان‌دهنده احتمال تغییر روند است. پس از این واگرایی، روند از حالت صعودی به نزولی تغییر می‌کند و با توجه به الگوی کندلی ستاره شامگاهی، می‌توان در معامله فروش وارد شد.

واگرایی مخفی

این نوع واگرایی، در طول یک روند، در نقطه‌ای وقوع می‌کند و نشان از احتمال ادامه روند دارد. واگرایی مخفی دارای دو حالت مثبت و منفی است. زمانی که قیمت در حال رشد است و کف‌های بالاتری را شکل می‌دهد، ممکن است کف‌های پایین‌تری نیز ایجاد شوند که نمایانگر واگرایی مخفی مثبت است. در حالت واگرایی مخفی منفی، قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند و سقف‌های پایین‌تری را شکل می‌دهد، اما در عین حال، در مکان دیگری سقف‌های بالاتری نیز وجود دارند که نشان‌دهنده واگرایی مخفی منفی است.

در تصویر بالا، یک نمونه از واگرایی مخفی مثبت قابل مشاهده است که نشان می‌دهد احتمالاً پس از اتمام موج اصلاحی، روند صعودی ادامه خواهد یافت. در تصویر بالا، دیده می‌شود که موج اصلاحی دارای یک سطح مقاومت است و پس از شکستن این سطح مقاومت با یک کندل قدرتمند، می‌توان در معامله خرید وارد شد.

در تصویر بالا، یک نمونه از واگرایی مخفی منفی قابل مشاهده است که نشان می‌دهد احتمالاً روند نزولی ادامه خواهد داشت. مشاهده می‌شود که پس از واگرایی مخفی منفی، روند نزولی ادامه پیدا کرده است و ما می‌توانستیم برای تعیین نقطه ورود، از شکست محدوده حمایتی استفاده کنیم. پس از شکست محدوده حمایتی، یک بازگشت (پولبک) به آن مشاهده می‌شود و پس از بازگشت، الگوی کندلی ستاره شامگاهی دیده می‌شود. می‌توانیم پس از تشخیص الگوی کندلی ستاره شامگاهی، در معامله فروش وارد شویم.

مقایسه اندیکاتور مکدی و RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) به منظور ارزیابی وضعیت اشباع خرید یا فروش بازار بر اساس قیمت فعلی استفاده می‌شود. RSI با دوره زمانی پیش‌فرض ۱۴ دوره عمل می‌کند و مقادیر بین ۰ تا ۱۰۰ را شامل می‌شود. در صورتی که RSI بیشتر از ۷۰ باشد، نشان‌دهنده اشباع خرید است؛ در صورتی که کمتر از ۳۰ باشد، نشان‌دهنده اشباع فروش می‌باشد.

MACD رابطه بین میانگین های متحرک را اندازه گیری می کند ، اما  RSI تغییر قیمت را اندازه گیری می کند.

هر دو این ابزارها (شاخص قدرت نسبی و اندیکاتور دارایی جریان) برای اندازه‌گیری حرکت بازار استفاده می‌شوند، اما به دلیل ارزیابی پارامترهای مختلف، ممکن است نتایجی متضاد ایجاد کنند. عموماً، بازیکنان فعال در بازار این دو اندیکاتور را به صورت همزمان استفاده می‌کنند تا تصویر کاملی از بازار را دریافت کنند و سیگنال‌های قطعی‌تری را به دست آورند.

معایب اندیکاتور مکدی MACD

یکی از مشکلات مکدی این است که گاهاً ممکن است یک تغییر جهت احتمالی قیمت را نشان دهد، اما این تغییر جهت در واقع رخ ندهد (سیگنال اشتباه). یک مشکل دیگر آن این است که نمی‌تواند همه تغییرات جهت قیمت را پیش‌بینی کند. علاوه بر این، ممکن است واگرایی‌ها در قیمت و مکدی مشاهده شود، اما هیچ تغییر قابل مشاهده‌ای در قیمت رخ ندهد و واکنشی به آن واگرایی‌ها نشان داده نشود.

سرمایه‌گذارانی که تقاطع‌های خط مکدی و سیگنال یا واگرایی‌های MACD را مورد بررسی قرار می‌دهند، باید قبل از انجام معامله با استفاده از سیگنال‌های شناسایی شده از MACD، از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنند تا سیگنال‌های گرفته شده از مکدی را فیلتر کنند. به عنوان مثال، می‌توانند از اندیکاتور RSI همراه با مکدی استفاده کنند و از خط روند و محدوده‌های حمایت و مقاومت نیز بهره ببرند.

جمع بندی

MACD یک ابزار قابل اعتماد در خانواده اسیلاتورها است و بهترین استفاده از آن در نمودارها در تایم فریم روزانه است. همانطور که یک تقاطع در میانگین متحرک ساده (SMA) با طول ۹ و ۴ روز ممکن است سیگنال معاملاتی خوبی برای برخی معامله‌گران ایجاد کند، تقاطع خط مکدی و خط سیگنال نیز ممکن است یک سیگنال قوی باشد.

MACD بر اساس میانگین متحرک نمایی (EMA) عمل می‌کند و این بدان معنی است که به تغییر جهت حرکت قیمت فعلی با سرعت بالا واکنش نشان می‌دهد (با توجه به وزن بیشتری که بر روی کندل‌های قیمتی جدیدتر قرار می‌گیرد). اما سرعت بالا ممکن است همراه با خطاهایی همراه باشد. بنابراین، تقاطع خطوط MACD باید مورد توجه قرار گیرد، اما برای فیلتر کردن سیگنال‌های دریافتی از MACD، بهتر است از سیگنال‌های ارائه شده توسط اندیکاتورهای دیگر مانند RSI یا ابزارهای دیگر استفاده شود.

برای استفاده موثر از این اندیکاتور، بهتر است آن را به خوبی یاد بگیرید، تمرین کنید و بتوانید آن را با سایر ابزارها ترکیب کنید تا بتوانید بهره‌وری بیشتری از مزایای آن ببرید.

اندیکاتور بعدی:

اندیکاتور RSI چیست؟ چگونه به کمک آن معامله کنیم؟

پیشنهاد مطالعه:

آموزش تحلیل تکنیکال