میانگین متحرک چیست؟ آموزش اندیکاتور Moving Average

در تحلیل تکنیکال، ابزارهای متعددی وجود دارند که می‌توانند برای تحلیل و انجام معاملات در بازار استفاده شوند. اندیکاتورها از جمله این ابزارها هستند که به طور گسترده ای استفاده می‌شوند. اندیکاتورها ابزاری هستند که با استفاده از داده‌های قیمتی و حجم معاملات، اطلاعات مفیدی را برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فراهم می‌کنند. یکی از قدیمی‌ترین و معروف‌ترین اندیکاتورها که اکثر افراد فعال در بازار با آن آشنا هستند، میانگین متحرک یا Moving Average است. در این مقاله، به بررسی میانگین متحرک، انواع آن و کاربردهایش می‌پردازیم. برای اطلاعات بیشتر، با ما همراه باشید.

اندیکاتور چیست؟ به زبان ساده

میانگین متحرک چیست؟

یکی از ابزارهای محبوب و معروف در تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک (Moving Average) است. میانگین متحرک به عنوان یک اندیکاتور استفاده می‌شود و به هموارسازی اطلاعات قیمتی با ایجاد یک میانگین قیمتی دائمی می‌پردازد.

با استفاده از میانگین متحرک، تأثیر نوسانات تصادفی یا کوتاه مدت بر قیمت دارایی در یک بازه زمانی مشخص کاهش می‌یابد. انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارند، اما سه نوع رایج آن عبارتند از: میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک وزنی (WMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). این انواع میانگین متحرک با توجه به روش محاسبه و وزن‌دهی به قیمت‌ها، تفاوت‌هایی دارند.

Moving average در تریدینگ ویو

برای مشاهده نمودار دارایی مورد نظر خود در سایت تریدینگ ویو، می‌توانید اقدامات زیر را انجام دهید:

1. وارد سایت تریدینگ ویو شوید.
2. نمودار دارایی مورد نظر را باز کنید.
3. در نوار بالای صفحه، به گزینه “Indicators” (اندیکاتورها) کلیک کنید.
4. در باکس جستجو، عبارت “MA” یا “میانگین متحرک” را وارد کنید.
5. اندیکاتور میانگین متحرک را از نتایج جستجو انتخاب کنید.
6. با استفاده از تنظیمات و پارامترهای مربوطه، میانگین متحرک را بر روی نمودار ایجاد کنید.

با این کار، شما می‌توانید میانگین متحرک را به نمودار دارایی خود اضافه کنید و از این اندیکاتور در تحلیل و بررسی داده‌های قیمتی استفاده کنید.

پس از انتخاب اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)، شما می‌توانید تنظیمات آن را تغییر دهید. این تنظیمات شامل حالت (ساده، وزنی یا نمایی) و دوره زمانی میانگین متحرک است.

میانگین متحرک (MA) چگونه کار می کند؟

در تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک (Moving Average) یک ابزار مفید است که برای شناسایی جهت روند، تعیین سطوح حمایت و مقاومت، و دریافت سیگنال خرید یا فروش استفاده می‌شود. این اندیکاتور روی نمودار قیمتی قرار می‌گیرد و نوسانات ناشی از تغییرات کوتاه مدت را کاهش می‌دهد.

در انتخاب دوره زمانی برای میانگین متحرک، باید توجه کنید که دوره زمانی بیشتر باعث تاخیر بیشتر در نمایش تغییرات می‌شود. به عنوان مثال، میانگین متحرک 200 روزه دارای تاخیر بیشتری نسبت به میانگین متحرک 20 روزه است زیرا از قیمت‌های گذشته 200 روز استفاده می‌کند. میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه از طرف سرمایه‌گذاران و معامله‌گران برای تصمیم‌گیری های مهم استفاده می‌شوند.

سرمایه‌گذاران می‌توانند بر اساس اهداف معاملاتی خود از دوره‌های زمانی مختلف برای محاسبه میانگین متحرک استفاده کنند. میانگین متحرک کوتاه‌مدت معمولاً برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب است، در حالی که میانگین متحرک بلندمدت برای سرمایه‌گذاران بلندمدت مناسب‌تر است. هر چه دوره زمانی یا تایم‌فریم میانگین متحرک بیشتر باشد، حمایت و مقاومت بدست آمده یا سیگنال خرید یا فروش تولید شده از آن قوی‌تر و قابل اعتماد‌تر خواهد بود.

استفاده از میانگین متحرک می‌تواند به پیش‌بینی بهتر حرکت آینده دارایی کمک کند. میانگین متحرکی که به سمت بالا حرکت می‌کند، نشان‌دهنده روند صعودی است، در حالی که میانگین متحرکی که به سمت پایین حرکت می‌کند، نشان‌دهنده روند نزولی است.

علاوه بر این، وقتی میانگین متحرک در زیر قیمت قرار می‌گیرد، به عنوان یک حمایت برای قیمت عمل می‌کند و نشان‌دهنده روند صعودی است؛ همچنین، وقتی میانگین متحرک در بالای قیمت قرار می‌گیرد، به عنوان یک مقاومت برای قیمت عمل می‌کند و نشان‌دهنده روند نزولی است.

برای گرفتن

سیگنال از میانگین متحرک، می‌توانید از روش‌های مختلفی استفاده کنید که در ادامه به طور مفصل درباره آن‌ها صحبت خواهیم کرد. میانگین متحرک به عنوان یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود و با استفاده صحیح از آن می‌توانید به نتایج موفقیت‌آمیز در معاملات خود دست یابید.

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده (SMA) از قیمت‌های پایانی در یک دوره زمانی مشخص، به عنوان معیاری برای محاسبه استفاده می‌شود. در این روش، قیمت‌های پایانی در طول دوره زمانی مشخصی جمع می‌شوند و سپس بر تعداد دوره‌های زمانی محاسبه شده تقسیم می‌شوند. فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده به صورت زیر است:

میانگین متحرک وزنی (WMA)

میانگین متحرک وزنی (WMA)، یکی از انواع میانگین متحرک است که برای داده‌های قیمتی جدیدتر وزن بیشتری نسبت به داده‌های قیمتی قدیمی‌تر در نظر می‌گیرد. در این روش، هر داده قیمتی دارای یک وزن است که هر چه به سمت عقب می‌رویم و به داده‌های قیمتی قدیمی‌تر می‌رسیم، وزن کمتری به آن داده اختصاص می‌دهد. میانگین وزنی با ضرب قیمت در وزن مربوطه و جمع کردن مقادیر محاسبه می‌شود.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت‌ های اخیر می ‌دهد (مانند میانگین وزنی) با این تفاوت که نرخ کاهش وزن هر قیمت نسبت به قیمت قبلی ثابت نیست. فرمول EMA به شرح زیر است:

خبر خوش برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تحلیل تکنیکال این است که نیازی به محاسبه میانگین متحرک ندارند، زیرا در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی اندیکاتور میانگین متحرک موجود است. با انتخاب این اندیکاتور، می‌توانید آن را در نمودار قیمتی خود مشاهده کنید و از آن استفاده کنید.

کدام میانگین متحرک کاربردی تر است؟

از آنجایی که میانگین متحرک نمایی (EMA) از ضریب وزنی نمایی برای محاسبه وزن قیمت‌های اخیر استفاده می‌کند، برخی افراد بر این باورند که EMA نسبت به WMA یا SMA عملکرد بهتری دارد. آنها معتقدند که EMA بهتر به تغییرات روند واکنش می‌دهد. از سوی دیگر، SMA می‌تواند در شناسایی مناطق پشتیبانی و مقاومت در نمودار موثرتر باشد.

عملکرد EMA و WMA به طور کلی مشابه است؛ هر دوی آنها بیشتر بر قیمت‌های اخیر تمرکز دارند و به قیمت‌های قدیمی اهمیت کمتری می‌دهند. معامله‌گرانی که بر این باورند که وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر باید داده شود، از EMA و WMA به جای SMA استفاده می‌کنند.

در واقع، همه میانگین‌های متحرک دارای تاخیر نسبت به قیمت جاری هستند. زیرا آنها بر اساس داده‌های قیمتی قبلی محاسبه می‌شوند و سیگنال‌هایی که ارائه می‌دهند تاخیر زمانی دارند. قبل از اینکه یک میانگین متحرک تغییر روند را نشان دهد، قیمت دارایی ممکن است حرکت خود را آغاز کند. میانگین متحرک با دوره زمانی کوتاه‌تر دارای تاخیر کمتری است نسبت به میانگین متحرک با دوره زمانی بلندتر.

کاربرد های میانگین متحرک

هر سه حالت میانگین متحرک (SMA، WMA، EMA) در تحلیل تکنیکال دارای کاربردهایی مانند شناسایی روند فعلی و آینده، تعیین نقش حمایت یا مقاومت و دریافت سیگنال خرید یا فروش هستند. در ادامه، به بررسی این کاربردها می‌پردازیم:

• شناسایی روند فعلی و آینده:

میانگین متحرک به عنوان یک اندیکاتور دنبال کننده روند عمل می کند و بر روی نمودار قیمت قابل مشاهده است. هنگامی که خط میانگین متحرک به سمت بالا جهت داشته باشد، نشانگری از روند صعودی است. همچنین، هنگامی که خط میانگین متحرک به سمت پایین جهت داشته باشد، نشانگری از روند نزولی است.

علاوه بر این، اگر خط میانگین متحرک زیر قیمت قرار گیرد، نشانگری از روند صعودی است؛ اگر خط میانگین متحرک بالای قیمت قرار گیرد، نشانگری از روند نزولی است. در صورتی که قیمت بالای میانگین متحرک قرار داشته و آن را به سمت پایین شکست، نشانگری از تغییر روند به سمت نزولی است؛ در صورتی که قیمت پایین میانگین متحرک قرار داشته و آن را به سمت بالا شکست، نشانگری از تغییر روند به سمت صعودی است.

در تصویر بالا، می توانید نمودار بیت کوین در تایم فریم روزانه را همراه با مووینگ اوریج 100 روزه مشاهده کنید. میانگین متحرک در زیر قیمت قرار گرفته است که نشان دهنده روند صعودی است. هرچه قیمت از میانگین متحرک فاصله بیشتری داشته باشد، روند قیمت شیب تری خواهد داشت و احتمال اصلاح را بیشتر می کند. هنگامی که قیمت به زیر میانگین متحرک می رود، نشانگری از روند نزولی در آینده است که در تصویر مشاهده می کنید و زمانی که قیمت به زیر میانگین متحرک می رود، روند از حالت صعودی به حالت نزولی تغییر می کند.

نقش حمایت یا مقاومت

وقتی خط میانگین متحرک زیر قیمت قرار می‌گیرد، نشانگری از حمایت است و در نتیجه، وقتی قیمت به این خط می‌رسد، ممکن است افزایش قیمت را پیش بینی کنیم و به معاملات خرید فکر کنیم. اما وقتی خط میانگین متحرک بالای قیمت قرار می‌گیرد، نشانگری از مقاومت است و در نتیجه، وقتی قیمت به این خط می‌رسد، ممکن است کاهش قیمت را پیش بینی کنیم و به معاملات فروش فکر کنیم.

در تصویر بالا، نمودار روزانه بیت‌کوین همراه با میانگین متحرک 100 روزه را مشاهده می‌کنید که برای قیمت نقش حمایت و مقاومت داشته است. وقتی خط میانگین متحرک بالای قیمت قرار داشته است، عملکرد مقاومتی داشته و باعث برگشت قیمت شده است. وقتی که خط میانگین متحرک توسط قیمت شکسته شد، نقش آن به حمایت تبدیل شده است.

دریافت سیگنال خرید یا فروش

می‌توان از مووینگ اوریج در شکل‌های مختلفی برای دریافت سیگنال استفاده کرد. برخی افراد پس از شکستن قیمت از میانگین متحرک به سمت بالا یا پایین، وارد معامله می‌شوند. در صورتی که قیمت زیر میانگین متحرک باشد و توانایی شکستن میانگین متحرک به سمت بالا را داشته باشد، سیگنال خرید ایجاد می‌شود. همچنین، در صورتی که قیمت بالای میانگین متحرک باشد و توانایی شکستن آن به سمت پایین را داشته باشد، سیگنال فروش ایجاد می‌شود. برخی افراد از دو میانگین متحرک با دوره زمانی کوتاه و بلندتر استفاده می‌کنند. وقتی میانگین متحرک کوتاه مدت توانایی شکستن میانگین بلند مدت را به سمت بالا داشته باشد، سیگنال خرید ایجاد می‌شود و وقتی میانگین متحرک کوتاه مدت توانایی شکستن میانگین بلند مدت را به سمت پایین داشته باشد، سیگنال فروش ایجاد می‌شود.

در تصویر بالا، زمانی که قیمت قادر است میانگین متحرک را به سمت پایین شکسته کند، وارد معامله فروش می‌شویم. می‌توانیم حد ضرر خود را پشت خط مووینگ اوریج قرار دهیم. در سمت راست نمودار، مشاهده می‌کنیم که قیمت توانست خط میانگین متحرک را به سمت بالا شکسته کند و می‌توانیم وارد معامله خرید شویم. در این حالت، حد ضرر خود را پشت خط میانگین متحرک قرار می‌دهیم و با تغییر خط میانگین، آن را حرکت می‌دهیم.

در این روش، قرار دادن حد سود ضروری نیست و زمانی که خط میانگین شکسته می‌شود، حد ضرر ما فعال می‌شود و از معامله خارج می‌شویم یا می‌توانیم از روش‌های دیگری استفاده کنیم. این روش به عنوان یک روش مدیریت ریسک در معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در تصویر بالا، دو میانگین متحرک با دوره‌های زمانی 100 روزه (خط آبی) و 50 روزه (خط قرمز) قابل مشاهده است.

وقتی میانگین متحرک 50 روزه قادر به شکستن میانگین متحرک 100 روزه به سمت بالا می‌باشد، وارد معامله خرید می‌شویم؛ همچنین، زمانی که میانگین متحرک 50 روزه قادر به شکستن میانگین متحرک 100 روزه به سمت پایین می‌باشد، حد ضرر ما فعال می‌شود و از معامله خارج می‌شویم.

علاوه بر این، وقتی میانگین متحرک 50 روزه قادر به شکستن میانگین متحرک 100 روزه به سمت پایین می‌باشد، وارد معامله فروش می‌شویم؛ همچنین، زمانی که میانگین متحرک 50 روزه قادر به شکستن میانگین متحرک 100 روزه به سمت بالا می‌باشد، حد ضرر ما فعال می‌شود و از معامله خارج می‌شویم. در این روش، قرار دادن حد سود ضروری نیست و می‌توانیم از روش‌های دیگری استفاده کنیم.

سخن پایانی

در این مقاله، تلاش شده است تا مفهوم میانگین متحرک و انواع آن، همچنین کاربردهای آن به طور دقیق بررسی شوند. میانگین متحرک به عنوان یک ابزار معروف و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، همانند سایر ابزارهای تحلیلی، دارای خطاهای خاص خود است و استفاده از آن به معنای به دست آوردن سود در همه معاملات نخواهد بود. با ترکیب این اندیکاتور با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، می‌توان به طور قطعی از معاملات خود و تحلیل های خود اطمینان بیشتری داشت.

به خاطر داشته باشید که استفاده از میانگین متحرک یا هر ابزار دیگری نیازمند تمرین، یادگیری و تجربه است. بهتر است قبل از استفاده کردن از آن، مهارت کافی را در استفاده از آن کسب کنید. استفاده بدون تسلط کامل بر آن ممکن است باعث اشتباهات و خطاهای جدی شود.

اندیکاتور بعدی:

اندیکاتور مکدی چیست؟

پیشنهاد مطالعه:

آموزش تحلیل تکنیکال