اندیکاتور استوکاستیک چیست ؟ در تحلیل تکنیکال، مجموعه‌ای از ابزارها برای تحلیل نمودارهای قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از ابزارهای قدیمی و موثر، اندیکاتورها هستند که آشنایی با برخی از اندیکاتورهای کلیدی برای تحلیلگران تکنیکال ضروری است. یکی از معروف‌ترین و پرطرفدارترین این اندیکاتورها، اندیکاتور استوکاستیک است. استوکاستیک یک اندیکاتور حرکتی یا مومنتوم است که قیمت بسته شدن یک دارایی را با محدوده قیمت آن از حداکثر تا حداقل در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می‌کند. با تنظیم دوره زمانی این اندیکاتور، حساسیت آن به حرکات بازار می‌تواند تغییر کند. در این مقاله، قصد داریم به طور دقیق‌تر به بررسی اندیکاتور استوکاستیک و نحوه عملکرد آن بپردازیم. پس با ما تا انتهای مقاله همراه باشید.
اندیکاتور چیست؟ به زبان ساده
فهرست محتوا
اندیکاتور استوکاستیک چیست؟
همانطور که بیان شد، اندیکاتور استوکاستیک یک اندیکاتور حرکتی یا مومنتوم است که قیمت بسته شدن یک دارایی را با محدوده قیمت آن از حداکثر تا حداقل در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می‌کند. این اندیکاتور به عنوان یک اسیلاتور معمولاً زیر نمودار قیمتی قرار می‌گیرد و محدوده حرکتی آن بین 0 تا 100 قرار دارد. با استفاده از این اندیکاتور، می‌توان روندها، تغییر روندها و واگرایی دارایی را شناسایی کرد. با این حال، همواره سیگنال‌های دریافتی از این اندیکاتور دقیق و صحیح نیستند. برخی از کاربردهای مهم آن عبارتند از:
محدوده اشباع خرید و فروش
اولین و مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور استوکاستیک، شناسایی محدوده اشباع خرید و فروش است. با استفاده از این اندیکاتور، می‌توان این نواحی را شناسایی کرد. هنگامی که خطوط این اندیکاتور به بالای 80 برسند، نشان‌دهنده اشباع خرید است. در شرایط اشباع خرید، به دلیل حباب قیمتی بالا، زمان مناسبی برای خرید نیست. در صورتی که اندیکاتور به بالای محدوده 80 رسید، می‌توان اقدام به فروش کرد. همچنین، هنگامی که خطوط این اندیکاتور به زیر 20 می‌روند، نشان‌دهنده اشباع فروش است. در شرایط اشباع فروش، به دلیل کاهش شدید قیمت، زمان مناسبی برای فروش نیست؛ زیرا این کاهش قیمت منطقی به نظر نمی‌رسد.
در تصویر بالا، نمونه‌هایی از محدوده‌های اشباع خرید و فروش قابل مشاهده هستند. از سمت چپ تصویر، نقطه نارنجی اول را مشاهده می‌کنید که استوکاستیک به محدوده اشباع خرید وارد شده و قیمت از همان ناحیه به سمت بالا حرکت کرده است. در ادامه تصویر، در نقطه نارنجی دوم می‌بینید که استوکاستیک به محدوده اشباع فروش وارد شده و قیمت از همان ناحیه به سمت پایین حرکت کرده است. به همین ترتیب، مشاهده می‌کنید که باقی نقاط نیز در این الگو پیشرفت کرده‌اند.
خط K% و D%
اندیکاتور استوکاستیک دارای تنظیمات پیش‌فرض است و با دوره زمانی (تایم فریم) 14 محاسبه می‌شود. این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است. یکی از این خطوط نمایانگر مقدار واقعی اندیکاتور (نوسانگر) برای هر دوره است (K%) و دیگری نمایانگر میانگین سه دوره‌ای ساده خط قبلی است (D%). عبور این دو خط از یکدیگر می‌تواند به عنوان سیگنال در نظر گرفته شود.
K% نمایانگر قیمت فعلی دارایی است که به صورت درصدی از تفاوت بین بالاترین و پایین‌ترین مقادیر آن در یک دوره زمانی مشخص نمایش داده می‌شود. %D میانگین 3 دوره‌ای %K را نشان می‌دهد. این خط برای نمایش روند بلندمدت قیمت استفاده می‌شود.
در تصویر بالا، شما سیگنال‌هایی که از استوکاستیک صادر می‌شوند را مشاهده می‌کنید. خط آبی (K%) است که هر زمانی که از خط نارنجی (D%) عبور کند، سیگنال خرید یا فروش را صادر می‌کند. وقتی که خط آبی از خط نارنجی به سمت بالا عبور کند و آن را شکسته باشد، سیگنال خرید صادر می‌شود. وقتی که خط آبی از خط نارنجی به سمت پایین عبور کند و آن را شکسته باشد، سیگنال فروش صادر می‌شود. اگر این شکست در محدوده اشباع خرید یا فروش رخ دهد، سیگنال صادر شده قوی‌تر خواهد بود.
واگرایی بین قیمت و اندیکاتور در اندیکاتور استوکاستیک
واگرایی بین نوسانگر و روند قیمت یک سیگنال معکوس را به ما می‌دهد که می‌تواند به عنوان سیگنال برگشت روند در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، وقتی روند قیمت در حال نزول است و یک کف جدید شکل می‌گیرد، اما نوسانگر یک کف بالاتر نسبت به قیمت ایجاد می‌کند، این می‌تواند نشان دهنده خروج خرسانها از بازار و شکل‌گیری یک صعود جدید باشد.
در تصویر بالا، نمونه‌هایی از واگرایی معمولی منفی و مثبت بین روند قیمت و استوکاستیک قابل مشاهده است. در ناحیه سمت چپ تصویر، نمونه‌ای از واگرایی معمولی مثبت را مشاهده می‌کنید که در انتهای یک روند نزولی رخ می‌دهد و پس از آن احتمالاً روند صعودی را شاهد خواهید بود. در ناحیه سمت راست تصویر، نمونه‌ای از واگرایی معمولی منفی را مشاهده می‌کنید که در انتهای یک روند صعودی رخ می‌دهد و پس از آن احتمالاً روند نزولی را شاهد خواهید بود.
محدودیت های استوکاستیک Stochastic
محدودیت اصلی اسیلاتورها این است که ممکن است سیگنال‌های نادرست و خطا به دست آورده شوند. به عنوان مثال، استوکاستیک ممکن است یک سیگنال نزولی صادر کند، اما قیمت به سمت بالا حرکت کند که این می‌تواند منجر به ضرر معامله‌گر شود. در شرایطی که روند قیمتی در حال حرکت در بازه است، اسیلاتورها می‌توانند سیگنال‌های بیشماری را صادر کنند و این ممکن است منجر به انجام معاملات نادرست در تعداد زیادی شود. برای کمک به این موضوع، می‌توان روند قیمت را به عنوان یک فیلتر در نظر گرفت، به این معنی که سیگنال‌ها فقط در جهت روند قیمتی استفاده شوند. روش دیگری نیز این است که اسیلاتور با ابزارهای دیگر مانند اندیکاتور RSI، محدوده حمایت و مقاومت، خط روند، فیبوناچی و سایر ابزارها ترکیب شود تا سیگنال‌های مطمئن‌تری به دست آید.
سخن پایانی
در این مقاله، به بررسی اندیکاتور استوکاستیک، یکی از ابزارهای محبوب و شناخته‌شده در تحلیل تکنیکال، پرداختیم. این اندیکاتور توسط بسیاری از معامله‌گرانی که از روش تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. از طریق استفاده از این اندیکاتور، به شناسایی محدوده‌های اشباع خرید و اشباع فروش می‌پردازیم و می‌توانیم سیگنال‌های مفیدی دریافت کنیم. با این حال، باید به خاطر داشت که این اندیکاتور نمی‌تواند همیشه سیگنال‌های دقیق و بدون خطا را فراهم کند؛ بنابراین، مدیریت سرمایه را فراموش نکنید. همچنین، برای استفاده موثر از این اندیکاتور، نیاز است که به طور کامل با آن آشنا شوید؛ بنابراین، پیش از استفاده، به تمرین و آموزش کافی نیاز دارید. همچنین، بهره‌برداری از ابزارهای دیگر نیز توصیه می‌شود؛ ترکیب این اندیکاتور با ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال می‌تواند اطمینان بیشتری از صحت سیگنال‌های دریافتی به شما بدهد و سبب افزایش سوددهی شما شود.منبع
بعدی:
شاخص MVRV چیست؟ تشخیص ارزش ارزهای دیجیتال
پیشنهاد مطالعه:
