بهترین اسیلاتورها و اندیکاتور های تشخیص روند : اندیکاتورها در واقع ابزارهایی هستند که با استفاده از روابط ریاضی مشخص، الگوها و تغییرات روی قیمت یا حجم معاملات را نشان میدهند. این ابزارها برای هشدار دادن، پیش‌بینی و تایید تحلیل‌های تکنیکال استفاده می‌شوند. آشنایی با اندیکاتورهای مختلف به تحلیلگران کمک می‌کند تا سرعت و دقت تحلیل‌های خود را افزایش دهند. اندیکاتورها می‌توانند به عنوان سیگنال‌های خرید و فروش استفاده شوند، اما نیازی به استفاده از همه‌ی اندیکاتورها نیست. بهتر است تعدادی از آن‌ها که برای تصمیم‌گیری بهتر در معاملات مفید هستند، انتخاب شوند. اندیکاتورها عموماً به صورت ترکیبی با یکدیگر استفاده می‌شوند. در این مقاله، به معرفی هشت اندیکاتور برتر جهت تشخیص روند می‌پردازیم.
ابزارهای معامله برای معامله‌گران و تحلیلگران تکنیکال شامل ابزارهای نموداری هستند که سیگنال‌های خرید و فروش را ایجاد می‌کنند و یا روندها و الگوهای موجود در بازار را نشان میدهند. برای تشخیص روند، روش‌های مختلفی وجود دارد و یکی از این روش‌ها، استفاده از اندیکاتورهای تشخیص روند در تحلیل تکنیکال است. یکی از چالش‌های مهم که بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار با آن روبرو می‌شوند، تشخیص روند با استفاده از اندیکاتورها است.
در بازارهای مالی، قیمت به سمت خاصی در حرکت است که به آن روند یا Trend گفته می‌شود. روند می‌تواند در سه حالت “صعودی”، “نزولی” و “خنثی” قرار بگیرد. در تحلیل تکنیکال، دو نوع اساسی از اندیکاتورها وجود دارند:
روندها (Trends)
اندیکاتورهای روند یا Trends در تحلیل تکنیکال، نشان دهنده جهت قیمت یک دارایی است و می‌توانند در حالت صعودی، نزولی یا خنثی قرار گیرند. میانگین متحرک و باندهای بولینگر از جمله اندیکاتورهای معروف تشخیص روند هستند. میانگین متحرک با استفاده از میانگین قیمت‌های گذشته در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌شود و روند قیمت را نمایان می‌سازد. باندهای بولینگر از نوسانات قیمت در اطراف میانگین متحرک استفاده کرده و با ایجاد باندهای بالا و پایین، محدوده قیمت را نشان میدهند.
اسیلاتورها یا نوسانگرها، به منظور اندازه‌گیری و تحلیل میزان هیجان و نوسانات خریداران و فروشندگان استفاده می‌شوند. این ابزارها، در واقع به عنوان دماسنج هیجانات فعالیت‌کنندگان در بازار عمل می‌کنند. اسیلاتورها حول یک خط مرکزی یا بین دو سطح معین دیگر نوسان می‌کنند و در بالا یا پایین نمودار قیمت قرار می‌گیرند. برخی از اسیلاتورهای معروف شامل MACD (میانگین متحرک همگرایی و تباعد) و RSI (شاخص قدرت نسبی) می‌باشند. استفاده از این ابزارها برای تحلیل تکنیکال و تصمیم‌گیری در معاملات می‌تواند بسیار مفید واقع شود.
معمولاً معامله‌گران در فرآیند تجزیه و تحلیل یک دارایی از چندین شاخص فنی مختلف بهره می‌برند. در برابر انواع مختلفی از اندیکاتورها، معامله‌گران باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنند که برای آن‌ها موثرتر هستند و سپس با نحوه کار و استفاده از آن‌ها آشنا شوند.
اندیکاتورهای روند
در این بخش به معرفی هشت مورد اندیکاتور تشخیص روند بازار می‌پردازیم.
میانگین متحرک (Moving Average)
یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک است. میانگین متحرک ابزاری است که در طی یک بازه زمانی مشخص، از طریق خط میانگین، قیمت را تعیین و مشخص می‌کند. این اندیکاتور به صورت متداول در دو نوع SMA و EMA در دسترس است. هر دو نوع قابل استفاده در تحلیل تکنیکال هستند و تفاوت اصلی بین آن‌ها در حساسیت نسبت به تغییرات قیمت است. با استفاده از این اندیکاتور، معامله‌گران می‌توانند ترندها و تغییرات قیمت را بهتر تشخیص داده و تحلیل خود را بهبود بخشند.
میانگین متحرک ساده (SM)
در میانگین متحرک ساده، قیمت های چند دوره قبل با هم جمع شده و به تعداد تقسیم می شود.
میانگین متحرک نمایی (EMA) در محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA)، وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر تعلق می‌گیرد. به این معنی که در محاسبه میانگین، دوره‌های اخیر اهمیت بیشتری دارند و تأثیر بیشتری در مقدار میانگین دارند. این موضوع به معنای این است که قیمت‌های اخیر در محاسبه میانگین متحرک نمایی، نقش مهمی را ایفا می‌کنند و تغییرات اخیر بیشتر در نتیجه نهایی میانگین متحرک مشاهده می‌شوند.
این اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان یک ابزار تحلیلی استفاده می‌شود که میانگین قیمت‌ها را در یک بازه زمانی خاص محاسبه کرده و آن را به صورت یک خط روی نمودار نمایش می‌دهد. این بازه‌های زمانی معمولاً مانند 10 روزه، 20 دقیقه‌ای، 30 هفته‌ای و غیره انتخاب می‌شوند. همچنین در طول مدت زمان طولانی، می‌توان از میانگین‌های متحرک 200 روزه، 100 روزه، 50 روزه و غیره استفاده کرد. از میانگین متحرک در استراتژی‌های مختلف معاملاتی استفاده می‌شود، اما استفاده اصلی آن در تشخیص روند است. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران این اندیکاتور را به عنوان بهترین اندیکاتور تشخیص روند توصیه می‌کنند.
باند بولینگر (Bollinger Band)
باند بولینگر یکی از اندیکاتورهای تشخیص روند است که توسط سه خط طراحی می‌شود. خط میانی نماینده میانگین متحرک ساده است و خط بالا و پایین دو انحراف استاندارد مثبت و منفی از میانگین متحرک ساده را نشان میدهند. این اندیکاتور قیمت را در یک کانال قرار می‌دهد و نوسانات قیمت را به خوبی نشان می‌دهد. معمولاً میانگین متحرک در یک بازه زمانی 20 روزه در نمودارهای معاملاتی تنظیم می‌شود.
پارابولیک سار (Parabolic SAR)
اندیکاتور پارابولیک سار به معنای “توقف و تغییر جهت” است. در طول زمان، این اندیکاتور قیمت را تعقیب می‌کند و به صورت نقطه در زیر یا بالای قیمت قرار می‌گیرد. هنگامی که قیمت در حال افزایش است، اندیکاتور در زیر قیمت قرار می‌گیرد و هنگامی که قیمت کاهش می‌یابد، اندیکاتور در بالای قیمت قرار دارد.
اندیکاتور تمساح (Aligator)
این اندیکاتور شامل سه میانگین متحرک ساده است که هرکدام ورودی‌های خاص خود را دارند. این سه میانگین متحرک شامل خط آرواره (Jaw)، دندان‌ها (Teeth) و لب‌های تمساح (Lips) است.
خط آبی اندیکاتور الیگیتور (Jaw)
خط میانگین متحرک ساده در این اندیکاتور به عنوان فک تمساح (Jaw) شناخته می‌شود. این خط معمولاً در یک دوره زمانی 13 کندل (معادل 13 روز بدون در نظر گرفتن روزهای کاری) قرار می‌گیرد و به روز قبل از آن 8 کندل (معادل 8 روز معامله) اعمال می‌شود.
خط قرمز اندیکاتور الیگیتور (Teeth)
خط میانگین متحرک ساده در این اندیکاتور به عنوان دندان‌های تمساح (Teeth) شناخته می‌شود. این خط معمولاً در یک دوره زمانی 8 کندل (معادل 8 روز معامله) قرار می‌گیرد و به روز قبل از آن 5 کندل (معادل 5 روز معامله) اعمال می‌شود.
خط سبز یا لب‌های تمساح (Lips)
این منحنی، که میانگین متحرک ساده است، به عنوان لب های تمساح (Lips) شناخته می‌شود. دوره زمانی مورد نظر برای این منحنی معمولاً ۵ کندل (معادل ۵ روز معامله) است که به روز قبل از آن ۳ کندل (معادل ۳ روز معامله) اعمال می‌شود.
اسیلاتور مک دی (MACD)
مک دی (MACD) مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این اسیلاتور، که از نامش پیداست، همگرایی و واگرایی میانگین متحرک قیمت را نمایش می‌دهد. مک دی دارای دو نوع کلاسیک و جدید است.
در مک دی کلاسیک، دو منحنی و یک نمودار میله‌ای استفاده می‌شود. منحنی قرمز به عنوان سیگنال و منحنی آبی به عنوان MACD شناخته می‌شود و اختلاف بین این دو منحنی در هر نقطه توسط نمودار میله‌ای نشان داده می‌شود.
این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک نمایی به نام خط MACD (خط آبی) و خط سیگنال (خط قرمز) است. خط MACD دارای ویژگی تند و پرنوسانی است، در حالی که خط سیگنال بسیار کند و کم تلاطم می‌باشد. این تفاوت در میانگین‌گیری بین خط MACD و خط سیگنال است. قسمت سوم این اندیکاتور، به شکل هیستوگرام است که اختلاف بین خط MACD و خط سیگنال را به صورت خطوط عمودی نمایش می‌دهد.
همچنین، در نسخه جدید MACD، یک نمودار میله‌ای با رنگ‌های مختلف برای هیستوگرام و یک خط متحرک قرمز برای خط سیگنال وجود دارد. در واقع، خط MACD در نسخه جدید به شکل هیستوگرام تبدیل شده و همچنین خط سیگنال را نشان می‌دهد. این موضوع باعث شده است که برخی از نظریه‌پردازان، نسخه جدید MACD را ناقص در مقایسه با نسخه کلاسیک بدانند.
اسیلاتور 6-RSI
RSI یا Relative Strength Index مخفف عبارت “شاخص قدرت نسبی” است که در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد و دارای دوره زمانی 14 است. اسیلاتورها وظیفه نشان دادن هیجانات و احساسات بازار را دارند و در حالتی که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح مشخصی نوسان می‌کنند. RSI شاخصی است که با نوسان بین دو عدد صفر و صد، اطلاعاتی درباره روند معاملات و محدوده‌های اشباع خرید و فروش ارائه می‌دهد.
وقتی شاخص RSI بر روی عدد 70 یا بیشتر قرار می‌گیرد، به محدوده اشباع خرید نزدیک شده‌ایم که معمولاً نشانه‌ای برای برگشت قیمت به سمت پایین یا اصلاح در روند صعودی است. همچنین، وقتی شاخص به محدوده 30 کاهش می‌یابد، به محدوده اشباع فروش نزدیک می‌شود که معمولاً نشانه‌ای برای برگشت قیمت به سمت بالا یا اصلاح در روند نزولی است.
اسیلاتور 7- MFI
جریان پول یا MFI (Money Flow Index) یک اسیلاتور فنی است که به منظور شناسایی سیگنال‌ها در محدوده اشباع خرید و اشباع فروش، علاوه بر حجم، از داده‌های قیمت نیز استفاده می‌شود. برخی تحلیلگران اسیلاتور MFI را به عنوان RSI حجمی می‌پذیرند. درباره ارقام این شاخص باید توجه داشت که ارقام بالای 80 به معنای اشباع خرید محسوب می‌شوند و ارقام زیر 20 نشانگر اشباع فروش می‌باشند.
اندیکاتور MFI چیست؟
اسیلاتور Stochastic
استوکاستیک، یک عضو از خانواده اسیلاتورها است و به عنوان یکی از بهترین ابزارها در تشخیص انتهای روند شناخته می‌شود. قبل از وقوع برگشت قدرتمند قیمت، استوکاستیک سیگنال برگشتی را عرضه می‌کند. این اسیلاتور یک نوسانگر است که بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ عمل می‌کند و ناحیه تعادل آن بین سطوح ۲۰ تا ۸۰ قرار دارد، که شبیه به MFI است. ناحیه زیر سطح ۲۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش و ناحیه بالای سطح ۸۰ به عنوان ناحیه اشباع تعریف می‌شود. در این اندیکاتور، از دو خط با نام‌های K% و D% استفاده می‌شود که خط D% به مراتب اهمیت بیشتری نسبت به خط دیگر دارد. این اسیلاتور بر اساس تمایل قیمت‌های پایانی به حرکت به سمت بالا در روند صعودی و به سمت پایین در روند نزولی توسعه یافته است.
سخن پایانی
در این مقاله سعی شد بهترین اندیکاتورها و بهترین اسیلاتور ها به شما معرفی شود. بهترین عملکرد اندیکاتورها زمانی است در بازار روند وجود دارد و در زمان بازار خنثی عملکرد خوبی ندارند . در بازار های خنثی اسیلاتور ها عملکرد بهتری خواهند داشت. از اندیکاتورها و اسیلاتور ها برای شناسایی روند و بررسی هیجانات بازار و همچنین برای بدست آوردن سیگنال خرید و فروش استفاده کرد. بیشتر توصیه می شود از آن ها برای شناسایی روند و بررسی هیجانات بازار استفاده کرد و برای سیگنال توصیه نمی شود زیرا سیگنالی که ارائه میدهند دارای تاخیر است. در نتیجه، بهتر است از روش های دیگر برای بدست آوردن سیگنال استفاده استفاده کنید.
