آموزش اندیکاتور استوکاستیک stochastic

استوکاستیک stochastic

اندیکاتور استوکاستیک stochastic

این اندیکاتور برای بار اول از جانب جورج لین ایجاد شده است و به طور کلی از اواخر دهه ۱۹۵۰ عنوان شده است که به تخمین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از قبل تعیین شده می پردازد . در مجموع استوکاستیک به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که قیمت سهم و حجم معاملات را دنبال نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور حائز اهمیت است سرعت و جهت حرکت قیمت است .

این اندیکاتور از طریق دو فرمول اندازه گیری می گردد :

اول بایستی این را مدنظر داشته باشیم که در  این اندیکاتور نیز نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش  (over sold) مهم است . اغلب بازه ای که این اندیکاتور در آن نوسان می کند ۲۰ تا ۸۰ است . ( البته بازه اصلی که در آن نوسان دارد میان ۰ تا ۱۰۰ است ولی از منظر دیدگاه قدیمی تر میان بازه ۲۰ تا ۸۰ پذیرش آن بیشتر است . ) در منابع گوناگون امکان دارد با اصطلاح بیش فروش یا فروش افراطی که منظور همان اشباع فروش است و همین طور با اصطلاح بیش خرید یا خرید افراطی که همان اشباع خرید می باشد مواجه شوید . نکته مهمی که بایستی در نقطه اشباع خرید (خریدافراطی) به آن توجه داشت این است که احتمال کاهش قیمت و آغاز روند نزولی در سهم وجود دارد . همچنین در هنگامی که در نقطه اشباع فروش (فروش افراطی) قرار داریم منتظر بالا رفتن قیمت و تغییر روند سهم به حالت صعودی  باید باشیم .

در تصویر زیر نقاط اشباع خرید و اشباع فروش در تایم فریم روزانه بررسی شده است .

فرمول اول :

c : قیمت بسته شدن می باشد .

L5 : پایین ترین قیمت بسته شدن در طول بازه زمانی ۵ روزه اخیر ( بستگی به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب نماید . )

H5 : بالاترین قیمت بسته شدن در طول بازه زمانی ۵ روزه اخیر ( بستگی به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب نماید . )

فرمول دوم

در صورتی که بخواهیم نوسانات را در این دو فرمول در نظر بگیریم ، شدت نوسان در فرمول اول بیشتر از فرمول دوم است . به صورت کلی فرمول اول به خط سریع و فرمول دوم به خط کند معروف هستند . در تصویر زیر خطوط سریع را با خط صاف و خطوط کند به صورت نقطه چین در اندیکاتور استوکاستیک مشخص شده است .

هنگامی که خط k% که به صورت خطوط صاف است ، خط D% را که به صورت خطوط نقطه چین است را به سمت بالا قطع کند ، می تواند این امر به عنوان سیگنال خرید شناسایی گردد و همچنین هنگامی که عکس این موضوع اتفاق می افتد و خط k% ، خط D% را به سمت پایین قطع کند این مسئله به عنوان سیگنال فروش برای سهم شناخته می شود . به مثال زیر در خصوص این موضوع دقت کنید :

برای متوجه شدن این اندیکاتور احتیاجی به دانستن فرمول های بررسی شده نمی باشد ، بلکه این محاسبات نشانگر دقت استفاده شده در اندیکاتور است . استوکاستیک به شما این امکان را می دهد که قیمت در چه زمانی موقعیت اشباع خرید و اشباع فروش را به خودش می گیرد و باید هنگامی که در نقطه اشباع خرید قرار دارد ، سهم را بفروشید و زمانی که در نقطه اشباع فروش هست ، سهم را بخرید . نکته ای که باید در این بخش مد نظر داشته باشید این است که بعد از نقطه اشباع خرید بایستی منتظر تغییر روند به سمت نزولی بودن و همچنین بعد از نقطه اشباع فروش در سهم بایستی در انتظار صعودیشدن روند سهم باشیم .

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی در این اندیکاتور نیز هنگامی شکل می گیرد که قیمت جدید شکل پیدا کرده است اما این روند قیمت به وسیله ی اندیکاتور استوکاستیک مورد تایید قرار نگرفته است . در این بخش با هر دو نوع واگرایی (مثبت و منفی ) مواجه هستیم . واگرایی مثبت هنگامی شکل می گیرد که قیمت در یک روند نزولی قرار گرفته و اندیکاتور استوکاستیک روندی خلاف جهت قیمت (صعودی ) را دارد و واگرایی منفی نیز به صورت عکس این قضیه است .

نکته

هنگامی که واگرایی ها در نقاط اشباع (اشباع خرید و اشباع فروش) ایجاد می شود ، واگرایی قابل اتکا تر است .

بازه ای که این اسیلاتور در آن نوسان می کند ۰ تا ۱۰۰ است . انتخاب نوع بازه زمانی و تایم فریم نیز در این اندیکاتور می تواند به شکل روزانه ، هفتگی ، ماهانه و…………… بستگی به تریدر و دید معاملاتی شخص دارد .

تصویر بالا نمودار ساعتی یک سهم است که واگرایی منفی در اندیکاتور استوکاستیک را مشاهده می کنیم و می بینیم که سهم پس از پایان روند صعودی خود ، ریزش کرده است .

نمودار بالا در خصوص قیمت سهم ، در تایم فریم روزانه می باشد . واگرایی مثبت در اندیکاتور استوکاستیک را مشاهده می کنیم . همانگونه که در قیمت سهم می بینیم ، پس از واگرایی (مثبت ) در استوکاستیک شاهد صعودی شدن روند سهم می باشیم . واگرایی نیز از نوع واگرایی معمولی مثبت است . بدان معنا که اندیکاتور موفق به تشکیل کف جدید در روند صعودی شده اما قیمت موفق نشده که کفی بالاتر از کف قبلی خودش ایجاد کند و حالت نزولی به خود گرفته است . اما به دلیل اینکه در اندیکاتور واگرایی مثبت وجود دارد ، شاهد صعودی شدن روند سهم هستیم .

نتیجه گیری آموزش اندیکاتور استوکاستیک stochastic

این اندیکاتور برای اینکه بتوانیم نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی نماییم استفاده می شود و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش کاملا بررسی می شود . تنظیمات این اندیکاتور بستگی به دید معاملاتی تریدرها دارد . هنگامی که تایم فریم کوتاه مدت را انتخاب می نماییم ، نوسانات بسیاری را در نقاط اشباع (خرید و فروش ) می بینیم . ولی اگر تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می کنیم ، نوسانات به صورت کمتری لمس می شوند زیرا بازه زمانی  معاملاتی بلند مدت تر شده است و در پایان اینکه این اندیکاتور این امکان را به تریدر می دهد که سرعت و شتاب قیمت را اندازه گیری نماید .

Check Also

۱۰ توصیه وارن بافت برای جوانانی که می‌خواهند ثروتمند شوند!

۱۰ توصیه وارن بافت برای جوانانی که می‌خواهند ثروتمند شوند!

احتمالا وارن بافت ثروتمند‌ترین سرمایه گذاری است که تا به حال زیسته است، او در سال ۱۹۶۰ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × پنج =